FXトレードに応用！モンテカルロ法で最適な利確・損切り幅を求める方法とは？

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FXでは「ロット」「利確幅」「損切り幅」など、勝つために考えるべき項目が多数あります。

ただ、どのように設定すれば最適な運用パフォーマンスが実現できるのか、導き出すのは至難の業と言えるでしょう。

そこで本記事では、誰でも簡単に上記の項目を算出できる方法として「モンテカルロ法」を紹介していきます。

リスクを抑えられる上に利益が残りやすくなる手法となりますので、ぜひ日々のトレードに取り入れてみてはいかがでしょうか。

モンテカルロ法の概要について

モンテカルロ法は、数列を用いて賭け金を調整する手法で、かつてはカジノで使われた代表的なベットルールです。

モンテカルロ法によって必ず勝てるとは限りませんが、ギャンブルにしても投資にしてもリスクを抑えることが出来ます。

ルール1：数列の用意

モンテカルロ法を始めるときは、まず（1,2,3）とメモした数列を用意します。そして数列の両端の数字の合計が賭け金です。

例えば数字「1」に対してレートを1ドルとした場合、1回目の賭け金は4ドルとなります。

あとは1回目の取引の結果を待つだけです。

ルール2：数列の用意

1回目の結果が出れば、勝敗に応じて数列に次の操作を行います。

1回目で勝った場合は数列が（2）となり、ここでモンテカルロ法は終了です。今までの操作を取り消して、次の取引へ進むかどうかを検討してください。

負けた場合は数列が（1,2,3,4）となり、次の賭け金は5ドルとなります。そして2回目以降も負けた場合は同様の操作を繰り返します。

ルール3：モンテカルロ法の終了判定

モンテカルロ法を終了させるのは、数列の数字の個数が0か1になったタイミングです。

例えば数列が（1,2,3,4,5）の時、6ドルを賭けることになりますが、そこで勝った場合は数列（2,3,4）、次の勝負は6ドルです。

6ドルの勝負に勝った場合は数列が（3）と一つになり、そのタイミングでモンテカルロ法が終了するというわけです。

モンテカルロ法をFXに応用した場合

FXで思うように損切りできないという人は、モンテカルロ法を取り入れてみてはいかがでしょうか。

通貨量1ロット（10,000通貨）を基準としてトレードを行う際、10pipsで利確・損切りを行うものとして、モンテカルロ法に応じてロット数を調整していく状況を考えてみます。

これは一例ですが、ここまで紹介したモンテカルロ法はリスクとリターンが同じ状況として説明を進めてきました。

利確は10pips、損切りも10pips、勝敗も半々と言える状況です。

そこで続いては通貨量は同じく1ロット（10,000通貨）、そして利確は10pipsに対して損切りを5pipsと定めた場合はどうなるでしょうか。

先ほどの結果と比べると、より大きな利益を残せていることがわかります。

ただし+10pipsの利確と-5pips損切りは、双方同一の確率ではなく、それぞれ33.3%（利確）・66.6%（損切り）の確立になるでしょう。

モンテカルロ法を正しく活用するためには、勝率が半々であるという前提がありますので、その点について次節より深掘りしていきます。

モンテカルロ法を用いるメリット

モンテカルロ法のルールを確認したところで、続いてはメリットについて紹介していきます。

ルールを確認した限りだとメリットには気づきにくいかもしれませんが、実はリスク管理の面において非常に優秀な手法なのです。

メリット1：最終的に利益を残しやすい

モンテカルロ法は、手法が終了した時点で、利益を確定させることができます。

手法もシンプルながら「論理的に利益が残りやすいベット数」を悩まずに導き出せるというのは大きなメリットです。

メリット2：リスクを抑えて取引できる

ベット数を決める手法として、モンテカルロ法の他にマーチンゲール法と呼ばれる手法があります。

ただベット数を倍々にしていくマーチンゲール法はリスクが高く、大負けや資金がパンクする可能性が大きいため、推奨される手法ではありません。

一方モンテカルロ法では、ベット数の上乗せも緩やかで「負けた時の感情に任せた大勝負」に対して、必ずブレーキをかけてくれる

メリット3：技術的な介入が少ない

多くの手法では、少なからず技術的な介入が生じ、初心者であれば手法を使いこなせないことも考えられます。

一方モンテカルロ法では、技術的な介入は少なく、単純な数値計算を行うだけで実践可能です。

誰が実践しても同じ結果が得られるため、取っ付きやすいのもメリットの1つと言えるでしょう。

モンテカルロ法を用いるデメリット

ここからは、モンテカルロ法のデメリットについて解説していきます。

デメリット1：ルールが複雑で面倒

上でも説明した通り、モンテカルロ法のルールは複雑で覚えるのに多少の時間を要するでしょう。

また、いざ実践する際も、ロットを把握するための記録用具が必要になり、毎回記録を取っていくのも面倒に感じるはずです。

デメリット2：利益が小さく長期戦になりやすい

モンテカルロ法は、リスクを抑えられる代わりに得られる利益も小さくなります。

1回の勝負で利益が残せるわけではなく、勝負を複数回繰り返すことでトータルプラスを目指す手法であるため、時間を要することにもなるでしょう。

また連敗が続いた場合は、管理する数列が長くなり、モンテカルロ法の操作にミスを生じることも想定されます。

デメリット3：応用できる機会が少ない

モンテカルロ法を実践するうえで身につくスキルは、汎用性が高いとは言えないでしょう。

例えば、移動平均線やボリンジャーバンド等は汎用性が広く、1つの手法に限らず多くの手法で応用できるものです。

その点モンテカルロ法では、ただシンプルに数値計算を行いロットを定めていくことになるため、習得できるスキルは少なくなります。

FXでモンテカルロ法を正しく用いる方法

モンテカルロ法は、勝敗が半々であるからこそ成り立つ手法です。

しかしFXでは用いる手法やインジケーター、また相場の状況によって勝率も変わるため、このままだとモンテカルロ法を正しく活用することが出来ません。

では、どのようにしてFXに取り入れるのか、本節ではそのためのやり方について解説していきます。

ステップ1：勝率の把握

まずは用いるトレード手法の勝率を正しく把握しておかねばなりません。

手法の優位性やトレードノート見直して、ルール通りにトレードした場合、どれくらいの勝率が実現できているのかを確認してみましょう。

より正確な勝率を把握するためにも、試行回数として100回以上のトレードデータを参考にしたいところです。

ステップ2：勝負のバランス調整

今まで紹介したモンテカルロ法の例では、勝率を全て半々と仮定して話を進めてまいりました。

何も考えず適当にトレードした場合、スプレッドを考慮しなければトレードの勝率は半々と考えることが、FXでは用いる手法やインジケーター、また相場の状況によって勝率も変わります。

ただ50％の確率で10pipsの利確、50％の確率で10pipsの損切り、このようにバランスの取れた勝負だからこそモンテカルロ法は成立するわけです。

敢えて強調して書きますが、重要なのは勝負の「バランス」、つまり勝った時と負けた時の期待値が同じである点です。

そこで勝負のバランスを成立させるために、期待値を軸に考えてみましょう。勝率に応じた利確幅と損切り幅は以下のようになります。

分かりやすく考えれば、勝率が損切り幅、負率が利確幅になるというわけです。

ただし、まだ手法を改良していく余地が残されていますので、最初はできるだけ小ロットで試してみてください。

ステップ3：ロットの調整

最後にロット数の調整を行います。

モンテカルロ法の最大のメリットである「利益が残りやすい」という点が活かされるため、トレードを継続してもほとんど負け越さないことに気づくでしょう。

そこで週間あるいは月間に残った利益を確認して、あとは目標とする金額に届くようロットを調整していくだけです。

ただロットを急激に上げすぎると、金額の変動に惑わされ、モンテカルロ法を遵守できなくなる恐れがありますので、実践する際は強い意志を持って取り組むよう注意してください。

FXにおいてモンテカルロ法は勝ちやすい手法？

結局のところモンテカルロ法は勝ちやすいのか、この問いに対する回答としては「勝ちにくいけど負けにくい」というものになります。

モンテカルロ法に関する調査論文によると、モンテカルロ法の期待値はおおよそ95%前後です。

100万円の資金を賭けたとすれば、95万円になって戻ってくるということになるため、手法としてのパフォーマンスは悪くないと考えられるでしょう。

しかし、口座内に生じる諸々の手数料(スプレッドなど)や、そもそも期待値がプラスではない点を考慮すると、モンテカルロ法1本だけでFXを生き抜くのは困難です。

勝てないことが明確なのであれば、モンテカルロ法を覚える必要はないのではないかと思われるかもしれませんが、それでも役立つ局面がないわけではありません。

FXにおいてモンテカルロ法が役立つ局面とは？

前節では、モンテカルロ法だけでは勝ちにくい旨を説明しましたが、それでもモンテカルロ法は覚えておいて損のない手法です。

モンテカルロ法が役立つ局面とは、どういった状況を指すのでしょうか？

ロット感覚を掴むとき

久しぶりにFXに取り組む、相場が乱高下していて適正なロットが掴めない、こういった状況であればモンテカルロ法を駆使して、ロット調整の足掛かりとしてみてはいかがでしょうか。

理論や手法に頼らず、感覚だけでロットを決めるのは危険な行為です。

実際にエントリーしてから見える情報もありますので、様子見でのエントリーにおいてモンテカルロ法は有用といえるでしょう。

ルール遵守の練習をしたいとき

FXは、ルールに従うことができれば勝ち続ける、あるいは大きく負けないはずです。

それを頭で理解していても、ルールを順守できないのは、ルールを順守することで得られる恩恵が体験できていないからです。

とりあえずルールを守る練習がしたい方は、モンテカルロ法を主軸として練習してみてください。

モンテカルロ法はFXに特化した手法というわけではありませんが、それでも一定の効力があることを確認できるはずです。

その小さな成功体験が、本命の手法を順守させる屋台骨となるでしょう。

モンテカルロ法の以外のアルゴリズムFXトレード手法

アルゴリズム的なトレード手法は、モンテカルロ法だけではありません。

ここでは、そのほかの手法について解説していきます。

ただ、一般的には推奨されない手法になりますので、知識の1つとして留めておくとよいでしょう。

マーチンゲール法

マーチンゲール法とは、勝率50％の勝負に臨む時、勝てば終了、負ければベットを2倍にして勝負を続行するという手法です。

例えば100円のベットで負けた場合は、次の勝負では200円をベットします。

ここで勝てればトータル＋100円で勝ち逃げでき、負けてもベットを400円に増やして再勝負、最終的に勝つまで勝負を繰り返すことで理論上では必ずプラスで終えることができます。

パーレー法

パーレー法はマーチンゲール法とは逆で、トレードで勝つたびにロットを2倍にしていく手法です。

たった1回の負けでほぼ全てを失うことになりますが、連勝すれば資産は爆発的に増えていくため、一発逆転を狙うトレーダーに好まれる手法です。

仮に実践するのであれば、ゼロカットシステムで「追証」が発生しない海外FX口座を選ぶとよいでしょう。

ちなみに、勝つたびにロットを2倍にするのではなく、戦略的に増やしていく運用を「ピラミッティング」と呼びます。

2022年4月4日 山口孝志爆発的に資産を増やせる！FX手法「ピラミッティング」のやり方とは？

モンテカルロ法を用いたトレードでさらに勝率を上げるためには？

勝率が50:50の状況において、モンテカルロ法の期待値は95%です。

無作為にモンテカルロ法を続けてしまうと、資金はどんどん失われていくことになるでしょう。

そこで本節では、モンテカルロ法を用いたトレードの勝率を少しでも上げるために、いくつかのポイントを紹介していきます。

ポイント①：インジケーターを用いて逆張りエントリーを狙う

モンテカルロ法を用いる際は、チャート反転を狙った逆張りエントリーがおすすめです。

優位性のある状況でエントリーできれば勝率が高まることは言うまでもありませんが、モンテカルロ法によるロット管理が備わることで、大負け・大勝といった荒さを緩和できるでしょう。

持ちるべきおすすめインジケーターとしては、

• RCI or RSI
• ストキャスティクス
• パラボリック
• ダウ理論
• ボリンジャーバンド

などが挙げられます。

たとえば上画像はRCIですが、3本線が上端に張り付き、そのうちの赤線が下方向に傾き始めた瞬間から、チャートも大きく崩れ始めています。

このように、インジケーターから50:50以上の優位性を見出せることができれば、モンテカルロ法の勝率も大きく高まるでしょう。

ポイント②：トレードのタイミングと方向を固定する

以下の2点を守ることで、よりモンテカルロ法の勝率を高めることができます。

• 買いスワップの方向に絞ったエントリー
• トレード日は毎週水曜日(スワップ3倍day)に固定

毎週水曜から木曜日にかけて、多くのFX会社ではスワップポイントが3倍付与されます。

つまり、そのタイミングにトレードを限定することによって、スワップポイントが付与される分負けにくくなるということです。

例えば、米ドル円1ロットであれば大体250円前後(2024/05時点)のスワップポイントが付与されるため、スワップ3倍dayにおいては750円分が付与されることになります。

仮に保有する1ロットが10pips逆行して、-1,000円の損切を行うにしても、スワップポイントとの相殺により、損失は-250円(750円-1,000円)に収まるというわけです。

2024年3月27日 山口孝志ドル円スワップポイントで生活は可能？必要資金や運用する上での注意点を解説！

まとめ：モンテカルロ法によってFXで機械的なトレードを実現！

本記事では、モンテカルロ法をFXに取り入れる方法について解説しました。

トレードの勝率が明確になれば、あとはそこから利確・損切り幅、またロットが算出できるため、機械的かつロジカルにトレードを実践したい方におすすめです。

FXに限らず、投資では損小利大に徹することが重要となるため、モンテカルロ法を導入することで1つの参考を提示してくれるでしょう。

以上、参考にしていただければ幸いです。