FXのシステムトレードは儲かる?メリット・デメリットは?

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あなたは『システムトレード』というFXの手法をご存じですか?

『システムトレード』は、あらかじめ決められたルールに従い、継続的かつ機械的にトレードを行う手法です。

昔は熟練のトレーダーが利用するマニアックな手法でしたが、投資の需要が高まる昨今、様々なタイプのトレード用ツールが誕生したおかげで、FX初心者でも気軽に扱えるものとなりました。

そこで今回の記事では、この『システムトレード』について詳しく解説していきます。

この手法のメリットからデメリット、その種類、さらには『システムトレード』を学ぶ上で勉強になる書籍のご紹介まで、幅広く解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

システムトレードとは

システムトレードとは?
そもそも『システムトレード』とは、リアルタイムの相場状況は一切加味せず、最初に決めた「取引ルール」に基づいて、ひたすら機械的にトレードを続けるトレードスタイルのひとつです。

ここで言う取引ルールとは、

◆どんな条件、タイミングで「買いエントリー」あるいは「売りエントリー」するか
◆どんな条件、タイミングで「ポジションを決済」するか

といった、FXトレードにおけるエントリーと決済の条件を指します。

具体的な例で言えば、

「20日移動平均線と60日移動平均線のゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り」

「ジグザグで固定された直近高値・安値の価格帯を、ローソク足の実体が完全にブレイクした後エントリー」

このように、細かく条件を設定し、その条件に合った時だけエントリーと決済を行うのが『システムトレード』になります。

上記のような説明を聞くと、相場の状況に臨機応変に対応できない手法に感じられてしまうかもしれませんが、そもそもそれが裁量で的確にできるのは、あらゆる相場を知り尽くした経験豊富なトレーダーだけです。

逆に、知識や経験、特別なスキルを持たないFX初心者の場合、リアルタイムの相場に合わせて臨機応変に対応するといった難易度の高いトレードをしようとしても、結局はその場その場に合わせた「一貫性のないトレード」をしてしまいます。

なお、ここでいう「一貫性のないトレード」というのは、その時の個人の感情に振り回されて売買を進めてしまう取引のことです。

例えば、「なんとなく上昇しそうだったから」「なんとなく下落しそうだったから」という、決められたルールのない曖昧な取引では、仮に勝てたとしても次のトレードに活かすことはできません。

ただ、こういったトレードをしてしまうことが、実は初心者の方がFXで稼げない理由のひとつでもあります。

本来トレードにおいて大切なのは、勝てたトレードを再現し、繰り返すことです。

そこで登場するのが『システムトレード』ですね。

『システムトレード』なら、勝率や優位性の高いことが確認されている手法をひたすら再現し続けることが可能になるので、先ほどのような「なんとなく」の取引はなくなります。

とはいえ、それだけ高勝率なトレード手法は、複雑な行程やロジックによる場合もあるので、リアルタイムで価格変動しているFXでは、時間をかけてそのルール通りに取引を続けるのは難しいことがほとんど。

ましてや初心者の方には、再現自体が困難な場合もあります。

そのためこれまでは、知識も経験も豊富な熟練トレーダーでないと、『システムトレード』は実践できませんでした。

しかしそんな中で、複雑な行程もロジックも、全て自動で行ってくれる『EA』という新しいツールが誕生しました。

『EA』は「エキスパート・アドバイザー」の略で、直訳すると「専門家の助言」という意味になりますが、一般的には「自動売買」と呼ばれることが多いですね。

事実『EA』は、あらかじめプログラムされた取引ルールを休むことなく自動で再現し続けるという非常に便利なツールで、今や世界中で多くのトレーダーが利用しています。

このツールを利用することで、たとえFX初心者であっても、複雑な行程とロジックを一切省いた状態で、熟練のトレーダーと同様の取引手法を手軽に再現することが可能になります。

そして今では「『システムトレード』と言えば『EA』」という考え方が一般的になり、手法やロジック別に、様々なタイプの『EA』が開発されるようになりました。

ただ実際は、「決められたルールでトレードをする」ことが『システムトレード』の本来の意味なので、『システムトレード』=『EA』ではないという点には注意しましょう。

システムトレードのメリット

メリット
それでは、ここからはより具体的に、『システムトレード』のメリットについてご紹介していきます。

メリット1:『EA』を使って24時間利益を狙うことが可能

これは『EA』を使った自動売買で得られる、最初の大きなメリットになります。

そもそも『システムトレード』では、あらかじめ決められた条件の範囲でしか、エントリーと決済ができません。

その条件が頻繁に発生するものであればいいのですが、複雑なものになると、なかなか発生しない場合もあります。

すると毎回、条件が発生するまではチャートに張り付いて監視をする必要が出てきますが、それは専業のトレーダーでもないと難しいですし、寝ている間や仕事をしている間までチャートを見ておくのは、一般のトレーダーには不可能です。

そこで活躍するのが、自動売買の『EA』になります。

『EA』はいったん稼働させておけば、あなたが寝ていても仕事をしていても、24時間常にチャートを監視して、トレード条件に合致したポイントで自動的に売買を行ってくれます。

つまりあなたは、チャートを見ている必要も、直接トレードをする必要もなく、ただ『EA』に任せておくだけで良いのです。

そのため、どんなに複雑なトレード条件だったとしても、機械であればチャンスを見逃すことがありません。

「普段忙しくてチャートを見ることもできない…」という方は、ぜひ『EA』を使ってお手軽に『システムトレード』を実践してみてはいかがでしょうか。

メリット2:専門的な知識や分析の必要がない

さらに『システムトレード』の良いところは、すでにプロトレーダーが考案した高勝率で優位性のある手法が、すでにいくつも確立されていることです。

例えば、いまからあなたに「勝率60%のロジックでトレードしてください」とお願いしても、そんな凄い手法をゼロから生み出すには、途方もない時間と検証が必要になるはずです。

さらには、トレードの専門的知識や経験、チャートの分析力など、その他にも様々な条件とスキルが求められます。

これをイチから全て習得しようとすれば、さらに時間が掛かりますし、仮に時間を掛けたとしても、それで成功するかどうかも分かりません。

極端な話、何年もかけて手法を考案しても、結局上手くいかなければ、それまでに費やした膨大な時間や努力が全て無駄になってしまうリスクだってあります。

しかし『システムトレード』なら、わざわざそんなリスクを取る必要はありません。

なぜなら、あなたが直接考案しなくても、最初から「勝率60%」の『EA』を探せば済む話だからです。

お伝えした通り『システムトレード』は、「あらかじめ決めたルールでトレードをするだけ」なので、そのルールをわざわざ自分で作らなくても、すでに実績のあるトレーダーが作った売買ルールをそのまま使った方が、効率的に利益を出せるわけですね。

つまり専門知識やチャートの分析経験のない投資初心者であっても、プロトレーダーのロジックが組み込まれた『EA』さえ稼働させておけば、誰でもプロと同等のトレードが実現できる、それが『システムトレード』最大のメリットになります。

メリット3:感情に左右されずに取引ができる

また『システムトレード』では、決められた条件でしかトレードを行わないので、精神的にも楽な状態でトレードができます。

なぜなら、条件に合致しない相場は全て無視していいからです。

逆に、何の条件もルールも無しにトレードをしてしまうと、相場の動きひとつひとつをいちいち深読みしたり、直感的に判断したり、感情に左右されてしまうようになります。

そうなると常に、「いつ買うべきか?売るべきか?」ということを考えていなければなりません。

しかし、リアルタイムの相場を見ながら判断し、その場に合った最適なトレードを続けるのは決して簡単なことではありません。

実際、売買タイミングを自分で見定める場合、どうしてもそこには損得感情が発生してしまうでしょう。

ただ、こうした「損はしたくない」「でも利益はしっかり出したい」などの欲望や恐怖という人間的感情が大きくなると、人は正常な判断ができなくなり、その結果、相場のセオリーを無視した一貫性のないトレードにつながっていきます。

なお相場のセオリーというのは、カンタンに言えば規則性のある値動きのことを意味していて、例えば、

「ある価格帯で何回も値動きが反発していたら、その価格帯が抵抗体になっている可能性が高いので、ブレイクしたら勢いが強い相場、つまりブレイクした方向にトレンドが発生しやすい」

といった、多くのトレーダーに認知されている有名なセオリーがFXではいくつもあり、そのセオリー通りに考えれば、「ここでエントリーはないだろう」や「ここで決済するのはもったいない」といった冷静な判断ができるわけです。

しかし現実問題、ここに自分のお金が関わってくると、なかなかそう冷静にはいきません。

「いまなら勝てそうだからすぐエントリーしないと!」
「ヤバイ!逆行し始めたから、すぐに決済しないと!」

このように、自身の利益や損失に敏感に反応するようになり、入るべきではないポイントでエントリーをしたり、もっと利益が伸ばせるはずだったのに少し利益が発生しただけで決済したりと、感情によって非効率的なトレードを繰り返すことになります。

もっとも、これは人間であれば誰でも自然に起こり得ることで、決してトレーダーの心が弱いから、といった問題ではありません。

要するに、自分自身のマインドをコントロールしながらトレードするのは非常に難しい、ということですね。

一方で『システムトレード』は、決められたルールに従って機械的にトレードする手法なので、こういった人間的な感情に左右されることはありません。

もっと言えば、『EA』を導入していれば、そもそもチャートを見る必要さえもありません。

利益確定も損切りも自動的に行われるので、後はひたすら放置して、その結果を待つのみというわけです。

システムトレードのデメリット

デメリット
ここまで『システムトレード』の良い面ばかりを紹介してきましたが、もちろんそこにはデメリットもあります。

ここからはそんな『システムトレード』のデメリットについても、詳しくご紹介していきましょう。

デメリット1:万能ではない

まず『システムトレード』には、様々なルールのものが存在しますが、それぞれ「向き不向きな相場」というのがあります。

例えば、

『システムトレード』Aパターン → トレンド相場が得意
『システムトレード』Bパターン → レンジ相場が得意
『システムトレード』Cパターン → ペナント相場が得意
『システムトレード』Dパターン → V時回復相場が得意

などなど…。

このように、『システムトレード』と一言で言っても、様々なタイプのルールと条件があるため、その中から自分の目的に合ったものを見つける必要があります。

カンタンに言ってしまえば、どんな相場でも利益を生み出せるような万能な手法ではない、ということです。

そもそも『システムトレード』というのは、短期的な利益ではなく、同じトレードを続けることによって、長期的な目線で利益を目指していくものです。

具体的には、1年、2年と年単位で利益を積み重ねていく場合が多く、もしも『システムトレード』で短期的に利益を目指す場合は、複数の手法を組み合わせていく必要があります。

先ほどお伝えしたパターンで説明すれば、トレンド相場の時はAパターンを稼働させ、レンジ相場に変わってきたと感じたらBパターンに切り替える、といった具合に、相場の状況に合わせて使い分けなければ、効率的に利益を獲得することはできません。

デメリット2:相場が急変したときに対応できないことがある

また、基本的に『システムトレード』はファンダメンタルズに弱いです。

これは『システムトレード』が、雇用統計やFOMCなど経済指標の結果を見てトレードしているわけではなく、単純に決められた条件に合致した時にトレードをしているためです。

そのため、指標発表によって相場が大荒れしてしまうと、利益を生み出すチャンスを逃したり、逆に予期せぬ損失を生んでしまうことも考えられます。

とは言え、過去1年、5年、10年と長期的な検証ができている『システムトレード』手法の場合、過去のファンダメンタルズの動きもしっかりと加味されているので、証拠金に余裕を持ってトレードをしていれば、基本的に大きな問題はありません。

それでもなお、突発的な損失が心配だという方は、経済指標が発表される時間だけトレードを控えるなどの対策をしておくと良いでしょう。

システムトレードの種類(タイプ)

種類
ところで『システムトレード』には、大きく分けて2つのタイプがあります。
ここではその2つのタイプについて詳しくご紹介していきますね。

種類1:開発型システムトレード

「開発型システムトレード」とは、自動売買プログラム(EA)を自分でチャートソフトに設定してトレードをすることです。

この「開発型システムトレード」が利用できるのは、ロシアのMetaQuotes Software(メタクオーツソフトウェア)社が開発した「MT4(メタトレーダー4)」というチャートソフトになります。

なお日本国内の証券会社では、各社独自のプラットフォーム(チャートソフト)で取引を行わないといけない場合が多く、「MT4」が使えない証券会社もあります。

したがって「開発型システムトレード」がしたい方は、あらかじめ「MT4」が利用できる証券会社を調べておく必要があります。

また、この「開発型システムトレード」の中にも、さらに2つのパターンがあります。

それが、自身でプログラミングを行い独自のEAを作成して利用するパターンと、有料・無料で配布されている市販のEAを使用するパターンです。

まず前者はEAを自分で作成するため、プログラミングの知識とコードが書けること、さらには独自のトレード戦略を持っていることが求められる、上級者向けの方法になります。

逆に後者は、他のトレーダーにより、すでに性能が実証されているもので、多少の設定は必要になりますが、プログラムのコードを書いたり、トレードロジックを考えなくてもいいので、初心者でもカンタンに始められる最もポピュラーなパターンです。

種類2:選択型システムトレード

国内の証券会社では、「MT4」ではなく各社独自のプラットフォームを使っていることが多いため、「開発型システムトレード」は利用できない可能性が高いと説明しました。

では、国内の独自プラットフォームではEAをはじめとする『システムトレード』はできないのでしょうか?

もちろん、そんなことはありません。

独自プラットフォームの場合には、「選択型システムトレード」というものが用意されています。

「選択型システムトレード」とは、各社独自のプラットフォームで初めから利用できる「売買プログラム」のことで、数百とある種類の中から好きなものを選んでトレードが可能になります。

トレーダーは使用したいプログラムを選ぶだけなので、複雑な設定も必要なく、FX初心者でもカンタンに扱えるのが最大の利点。

ちなみに、世界トップクラスの「選択型システムトレード」を提供しているのは、Tradency(トレーデンシー)社が開発したMirrorTrader(ミラートレーダー)というプラットフォームになります。

ここでは世界中のプロトレーダーが開発した自動売買プログラムから、1カ月以上のテスト運用を経て実績のあるものだけを採用しているため、トレーダーからも高い評価を受けています。

システムトレードと裁量トレードの違いは?

違い
ちなみに、『システムトレード』とは対照的な手法として語られるのが、トレーダーの個人的なスキルによって売買を行う『裁量トレード』ですね。

『裁量トレード』とは、リアルタイムの相場状況に合わせて、ファンダメンタルズ分析やテクニカル分析をトレーダー自身が行い、その時の相場で最適な取引を行う手法です。

このトレード手法の最大のメリットは、機械的なルールに縛られることなく、相場の状況に合わせた臨機応変な対応ができること。

したがって、指標発表の結果や突発的なニュースにより相場が大きく動いた時も、それをチャンスと捉えてトレードしたり、逆に危険を察知して取引を避けたりすることができます。

その一方で、世界経済のニュースをいち早くキャッチする情報収集力や、相場の高度な分析能力が必須になってくるので、投資初心者には非常に難易度の高い手法です。

さらには、いつでもすぐにチャートが確認できる環境が確保できていないと、利益を得るチャンスや損失を防ぐタイミングも逃してしまいます。

ただFXでは『システムトレード』も『裁量トレード』も、どちらの方が有利ということはありません。

それぞれのメリットとデメリットが存在するので、それを正しく理解して、好きな方を使えば良いですし、2つの手法を併用するのも効果があると思います。

すなわち、情報収集や相場分析が苦手な方や、普段忙しすぎてチャート画面も見られない方は『システムトレード』。

逆に情報収集や相場分析が得意で、仕事の合間にチャートを監視できるなら『裁量トレード』。

あるいは、普段は『システムトレード』で、稼げそうな場面や情報をキャッチした時だけ『裁量トレード』に切り替える。

このように、ご自身のトレードレベルやライフスタイルに合わせて、どちらの手法が合っているのか考えてみると良いでしょう。

システムトレードにおける注意点

注意点
続いて、ここでは『システムトレード』を利用する際の注意点についてご紹介いたします。

決めたルールに従い続けられるか?

例えば、相場は上昇傾向になっているのに対して、『システムトレード』で決めたルールでは売りサインになっている場面。

あなたはこのような場合でも、売りエントリーができますか?

『システムトレード』で大切なのは、「どんな相場状況になったとしても、決められたルールに従い続ける」という点です。

この例で挙げた相場場面では、誰もが直感的に「買いエントリー」を考えますが、その感情に左右されずに、決められたルールに基づいて「売りエントリー」をするのが『システムトレード』になります。

仮にここで直感を信じて「買いエントリー」をして、稼げたとしても、そういった直感的なトレードを続ければ、『システムトレード』の本来の力を発揮できなくなり、トータルで考えた時に損失になってしまう可能性があります。

『システムトレード』だけをやる、と決めたら、決して感情に左右されずにルール通りのトレードを続けましょう。

そのシステムは信頼できるのか?

すでにお伝えしたように、多くの『システムトレード』は『EA』といった自動売買ツールになっています。

そして『EA』では、過去の相場でどれだけの実績を出したのか調べられる「バックテスト」という検証が可能です。

有料、無料で配布されている『EA』は、ほとんどの場合「バックテスト」の結果が公表されているので、必ずその情報を元に、信頼できる『EA』かどうかを利用する前に確認しましょう。

その際、有料のツールで「バックテスト」の結果を公表していなかったり、不自然な点があれば、そのツールは要注意なので気を付けましょう。

システムトレードに関するおすすめ本本
それでは最後に、『システムトレード』に関するおすすめの本を2冊ご紹介いたします。

『システムトレード』を学びたい方にとっては、どちらも非常に勉強になる本です。

おすすめ本1:システムトレード 基本と原則

著者 ‏ : ‎ ブレント・ペンフォールド
出版社 ‏ : ‎ パンローリング

FX初心者にとって学ぶべき『必須科目』が全て詰まった、『システムトレードの決定版』と言える一冊。

「ブルベア大賞」という、実際に投資に役立ったと評価された作品に贈られる賞も受賞しているこの本は、16人のプロトレーダーにインタビューし、成功するトレーダーの「共通項」をまとめたものです。

主な内容としては、以下になります。

◆トレード計画を開発する方法
◆効果的な売買ルールを見極め、それを作る方法
◆成功する資金管理戦略
◆トレーダーの心理を理解する

このような内容から、プロのトレード戦略、システムを使った稼ぎ方の秘訣を学ぶことができます。

これから『システムトレード』を始めたいと考えている方や、いま『システムトレード』で上手くいっていないという方は、この本に書かれたことを実践するだけでも、今後のトレード結果は大きく変わってくるはずです。

おすすめ本2:システムトレード発見のポイント-売買ルールの着眼点から売買ポートフォリオの最適化まで-

著者 ‏ : ‎ 斉藤 正章
出版社 ‏ : ‎ パンローリング

こちらの本は『システムトレード』中級者から上級者向けの一冊です。

「システムトレードのルールをゼロから自分で考える」という点に特化した内容となっており、著者自身がゼロからシステムを作りつつ、その中で重要なポイントを具体的に解説してくれています。

主な内容としては、以下になります。

◆アイデアの発想と公式化
◆売買ルールの評価と改良方法
◆資金管理
◆売買ルールの組み合わせ方(売買ポートフォリオ)

内容はとてもわかりやすく、シンプルで要点がまとまっており、非常に読みやすい本です。

さらには、実例紹介では著者による6つの手法も公開されており、『システムトレード』を実際に自分で構築したいという方にとってはまさに必読の本となっています。

まとめ

ここまで『システムトレード』についてかなり詳しくご紹介してきましたが、いかがでしたか?

『裁量トレード』と比べると融通の効かない場面はもちろんありますが、それも含めて、長期目線で利益を生み出していくのが『システムトレード』というものです。

普段忙しくてチャートも見られない、ましてや最新の経済ニュースなど確認もできない、さらには相場の分析もできない、そんな方にとって『システムトレード』は、FXで利益を生み出せる数少ないトレード手法です。

ぜひ今回の記事で学んだ内容を参考に、『システムトレード』にも目を向けていただければと思います。

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。