ストキャスティクスとは?売買サインや活用方法を解説

ストキャスティクス

みなさんストキャスティクスというインジケーターは知っていますか?

有名なインジケーターなので知っている方も多いかと思いますが、今回は「ストキャスティクス」について解説したいと思います。

使い方を知ることで、様々な場面でトレードに生かせますので是非、参考にしていってくださいね!

そもそもストキャスティクスって何?

ストキャスティクスは相場の買われ過ぎ、売られ過ぎを表す、オシレーター系テクニカル指標です。

オシレーター系の指標だと、RSIMACDなども有名ですね。

ストキャスティクスは「%K」、「%D」、「%SD」の数値を確認して、売買ポイントの判断を行います。

各数値の意味は、

  • %K=「当日の終値-過去n日間の最安値」÷「n日間の最高値-最安値」 × 100 (%)
  • %D=「当日の終値-過去n日間の最安値」のm日間の合計 ÷ 「n日間の最高値-最安値」のm日間の合計 × 100 (%)
  • %SD=%Dのm’日間の移動平均

このようになっています。

難しかったら、あまり気にしなくても大丈夫です。

各パラメーターの数値を大きくしたら、データを算出する期間が長くなると覚えておいてください。

ただ、実際ストキャスティクスを使用してみると、証券会社によっては線が2本だったり、3本だったりします。

じゃあどうやって使うのか疑問が残りますね。

ということで、これからストキャスティクスの使い方について解説していくので、ぜひご覧ください!

SRV-K・DとSRV-%K・%Dの違い

「SRV-%K・%D」の指標は、値動きをより敏感に捉え、トレンドにおいて強く威力を発揮します。

インジケーターの画面上では、「SRV-%K・%D」の指標はピョコピョコと激しく動き、買われ過ぎ・売られ過ぎの偏りが、より分かりやすくなるでしょう!

また、後述する「ダイバージェンス」によって、値動きと指標の動きがマッチしないこともありますので、その辺は注意したいところです。

一方、「SRV-K・D」は、「SRV-%K・%D」と比較して、指標がやや緩やかに反応します。

そのため短期の売買には適しておらず、中長期にかけて相場の方向性を確認するために用いられるのが基本です。

ただ中長期的に方向性を捉える反面、指標が上下に偏りづらく、買われ過ぎ・売られ過ぎの判断が難しくなるという欠点もあります。

以上をまとめると、「SRV-K・D」は短期向き、「SRV-%K・%D」は中長期に向きであり、どちらにもメリットとデメリットがあるということです。

自分のトレードスタイルと照らし合わせながら、適した方を採用する、もしくは思い切って両方とも使いこなしてみるのも、良い経験になるのではないでしょうか。

ストキャスティクスの計算方法

ストキャスティクスは、「%K」「%D」「%SD」という3つの指標が使われており、それぞれの計算方法は以下の通りとなります。

  • %K=「当日の終値-過去n日間の最安値」÷「n日間の最高値-最安値」 × 100 (%)
  • %D=「当日の終値-過去n日間の最安値」のm日間の合計 ÷ 「n日間の最高値-最安値」のm日間の合計 × 100 (%)
  • %SD=%Dのm’日間の移動平均

計算に用いられるパラメーター「n」「m」「m’」は、任意に設定することができ、やり方は次節にて紹介していきます!

ストキャスティクスの使用期間

計算に用いられるパラメーター「n」「m」「m’」は、どんな数値が最適なの?

このような疑問を持たれた方も多いのではないでしょうか。

そんな皆さんにおすすめしたい最適な設定値は、「5,3,3」です!

  • %K→5
  • %D→3
  • %SD→3

というのも、パラメーター設定値に絶対的な正解があるわけではなく、そもそもこの数値はMT4の初期値です。

つまり必然的に多くのトレーダーが、この設定を採用することになり、オシレーターは大衆に合わせた方がより良く機能してくれます。

いずれの時間足にしても、この設定で問題ありませんので、設定値をあれこれ試すよりかは、オシレーターの使い方を習得することに時間を費やしましょう!

ファーストストキャスティクスとスローストキャスティクス

基本的にストキャスティクスでは3本の線のうち、2本を使用して判断します。

  • %Kと%Dを使用することは、ファースト・ストキャスティクス
  • %Dと%SDを使用することは、スロー・ストキャスティクス

と呼ばれており、ファースト・ストキャスティクスはダマシが多く、一般的にはスロー・ストキャスティクスで、売買サインを判断するのが良いとされています。

MT4ではデフォルトで使用すると、スロー・ストキャスティクスになります。

※%SD(スローイング)を1にすれば、ファースト・ストキャスティクスになるようです

ストキャスティクスの見方

それでは、ストキャスティクスを実際に見ていきましょう!

ストキャスティクス1

これがストキャスティクスです。

移動平均線などとは違い、チャートとは別の画面で表示されてますね!

画面の上と下に20と80のラインが引かれていますが、

  • 20のラインより下が売られすぎと判断し買いゾーン
  • 80のラインより上が買われすぎと判断し売りゾーン

と、一般的に言われております。

つまり、ストキャスティクスが

  • 20より下に位置している場合は、買いエントリーを狙い、
  • 80より上に位置している場合は、売りエントリーを狙う

ことが有効になります。

他にも色々な見方があるので、見ていきましょう!

ゴールデンクロス、デッドクロス

ゴールデンクロス、デッドクロスは、数値ではなくストキャスティクスの動きに注目した判断方法です。

ファースト・ストキャスティクスであれば、

  • %K線(水色の線)が%D線(赤色の線)を上抜けることをゴールデンクロス
  • %K線が%D線を下抜けることをデッドクロス

といいます。

スロー・ストキャスティクスであれば、

  • %Dと%SDの上抜けがゴールデンクロス
  • 下抜けがデッドクロス

になります。

このような箇所ですね。

ストキャスティクス2

※水色の線が赤い線を上抜けるとゴールデンクロス、下抜けるとデッドクロスになります

ゴールデンクロスは買いのシグナル、デッドクロスは売りのシグナルとなり、売買の判断として活用できます。

画像の相場であればゴールデンクロスとデッドクロスで、売り買いをするだけで勝てる相場になっていますね!

しかし、ゴールデンクロス・デッドクロスの判断のみで必ず勝てるというわけではないので、注意しましょう。

ダイバージェンス

ダイバージェンスとは、価格の高値が切り上がっているのに対して、ストキャスティクスが切り下がっていたり(上昇トレンド)、価格の安値が切り下がっているのに対して、ストキャスティクスが切り上がっている(下落トレンド)現象です。

※ストキャスティクス以外のMACDやRSIなどでも、同様の現象が起きればダイバージェンスとなります。

ちょっと文章だけでは分かりにくいと思うので、チャートで確認してみましょう!

ストキャスティクス3

このような相場ですね。

ダイバージェンスは相場の転換を示唆する現象になりますので、エントリーや決済の判断基準になります。

また、ストキャスティクスはダイバージェンスがあまり出ないインジケーターになりますので、その分、ダマシが少なく信頼性が増します!!

最初は判断が難しいかもしれませんが、ぜひ、積極的に活用してください!

ダイバージェンスが起こる要因

ダイバージェンスが起こる理由を一言で表すなら、「ローソク足の大きさ」です。

ストキャスティクス等のオシレーターは、ローソク足の大きさも考慮しており、大きな陽線が数本立て続けに並べば、それに反応して指標も上へ大きく伸びていくでしょう。

しかし、その後小さな陽線が並んだ場合、高値を切り上げているにもかかわらず、指標を上へと押し上げてくれた大きな陽線群と比較すると劣ってしまうので、それに反応して指標も下がってしまうという事になります。

例えば、40°のお湯に100°のお湯を入れると温度は上昇しますが、出来上がった温度に、さらに50°や60°のお湯を足した時、全体の温度は下がりますよね?

ダイバージェンスの要因は、この温度変化と同じようなものと考えると、分かりやすいのではないでしょうか。

ジョーン・レーン氏が提唱するストキャスティクスの活用方法

ストキャスティクスの開発者、ジョーン・レーン氏が提唱する「スパイク・トップス」と「スパイク・ボトムス」について解説していきます。

これらはエントリータイミングを測るための指標になりますが、実際のチャートを見ていただくことで、その有用性がお分かりいただけるのではないでしょうか。

「スパイク・トップス」と「スパイク・ボトム」とは

「スパイクトップス」とは、指標が85%のラインを一度上抜けしてから、その後85%のラインを下抜けした際にエントリーする手法です。

指標の角度がより鋭利に下を向いているほど、その確度は高いと考えられています。

 

「スパイクボトム」とは、指標が15%のラインを一度下抜けしてから、その後15%のラインを上抜けした際にエントリーする手法です。


画像を見てわかる通り、「スパイク・トップス」と「スパイク・ボトム」は頻繁に現れるため、見つけること自体は難しくありません。

しかし上述した通り、ダイバージェンスによって、指標の向きとはマッチしない値動きになることもあるため、過信は禁物です。

「ガービッジ・トップス」と「ガービッジ・ボトム」とは

「ガービッジ・トップス」とは、70%以上の水準で%K(水色線)が%D(赤線)を2度下回ったとき、売りからエントリーするという手法です。

一度の上抜けで、%K(水色線)と%D(赤線)によるデッドクロスが2回連続で確認できた時と覚えれば、より見つけやすくなるのではないでしょうか。


また「ガービッジ・ボトム」も同様で、30%以下の水準で、%K(水色線)が%D(赤線)を2度上回ったとき、買いからエントリーするという手法です。

上図では、値動きこそ少ないものの、シグナル通りにエントリーすることで、確かにpipsが獲得できたことが分かります。

ストキャスティクスを使って売買ポイントを探そう!

それでは実際に、これまで解説した内容を加味して、チャートを見ながら売買ポイントを探していきましょう!

ストキャスティクスに限らず、インジケーターには様々な使い方がありますが、今回はストキャスティクスの売られすぎ、買われすぎの判断とゴールデンクロス、デッドクロスを組み合わせて売買ポイントを探します。

前述のとおり、ストキャスティクスでは、一般的に80%以上が買われすぎ、20%以下が売られすぎと考えられ、デッドクロスが売りのサイン、ゴールデンクロスが買いのサインとなります。

上記を組み合わせてポイントを探すとこうなります。

ストキャスティクス4

上矢印が買いのポイント、下矢印が売りのポイントになりますが、ストキャスティクスに従うだけで利益が出そうですね!

しかし、そう簡単にいかないのが相場です。

ストキャスティクスはレンジ相場では高いパフォーマンスを残しますが、トレンド相場には弱い傾向があります。

例えば、

ストキャスティクス5

このような上昇トレンドが続いている中では、ストキャスティクスが20以下になりにくく、買いのサインも中々出ません。

また、売りのサインが出てもほとんど下落しません。

このようにインジケーターの勝ちやすい相場、負けやすい相場を覚えることはとても重要です。

ストキャスティクスの買いサイン

一般的に用いられる、ロングエントリーのパターンを3つ紹介します。

まず1つ目は%K(水色線)が%D(赤線)が、20%の水準を下回った時です。

基本的な考えは、「スパイクボトム」をほとんど同じで、こちらも頻繁に見つけることができるでしょう。

2つ目は%K(水色線)が%D(赤線)とクロスして、%Kが%Dを上抜ける時です。

こちらも「ガービッジボトム」と同じで、%Kと%Dのゴールデンクロスと言えるでしょう。

そして3つ目は、為替レートが安値を更新しているにもかかわらず、%K(水色線)や%D(赤線)が、前回を下回らない時です。

白丸で囲った部分は安値を更新中ですが、下がりきった瞬間(赤丸で囲った部分)の指標は、前回の指標を下回っていませんね。

これは買いの勢力が力をためている瞬間となっており、下落トレンドが終わったところで、大きく上に伸びています。

見つけるのは難しいですが、エントリーとしてはかなりの精度を期待できるので、積極的に探してみてはいかがでしょうか!

ストキャスティクスの売りサイン

ショートのエントリーに関しても3つあり、ロングと逆のパターンです。

1つ目は%Kと%Dが、80%の水準を上回った時です。

2つ目は%K(水色線)が%D(赤線)とクロスして、%Kが%Dを下抜ける時です。

デッドクロスと考えは同じですが、なるべく高い位置でのショートエントリーを狙うことをおすすめします。

チャートの値動きと指標の動きを見比べてみると分かりますが、意外とダマシが多くて、エントリーの根拠としては若干弱いかもしれません。


3つ目は、為替レートが高値を更新しているにもかかわらず、%K(水色線)と%D(赤線)が、前回を上回らない時です。

高値の更新中においても、%K(水色線)と%D(赤線)の指標が前回まで伸びきっていないことから、その後に始まる下落トレンドの前兆と見て良いでしょう。

指標が急角度をつけて下方向に向かっている最中にエントリーできれば、多くのpips獲得を期待することができそうです!

騙しの対策方法

精度の高い、おすすめの騙し対策を紹介しましょう!

まずは「ファーストストキャスティクス」と「スローストキャスティクス」を同時に表示してみてください。

インジケーターの設定にて、%SD(スローイング)を「1」に調整することで、「ファーストストキャスティクス」を表示することができます。


そしてエントリーする際は、%KとS%Dの位置関係をチェックするようにしてみましょう。

次の例は、ダマシの典型的なパターンです。

S%Dが20割れ(白点線)から20を超えて、上昇の流れを見せた時は、%Kはさらに上に位置していなければなりません。

%Kが未だに20近辺にいたり、逆に下降しているときはダマシの可能性が高く、チャートにおいても上昇トレンドが発生していないことが分かります。

続いて紹介するのが、ダマシではない本命パターン。

S%Dが20割れから20を超えて、上昇の流れを見せた時、%Kは上にさらに伸びており、上昇トレンドの伸びを掴んでいることが分かりますね。

このようにダマシ対策は、エントリーの判断だけでなく、損切りのタイミングに関しても推し測ることができるので、ぜひ習得しておきたいところです!

インジケーターを組み合わせて無駄なエントリーを避ける

では、先ほどの画像のような相場にはどうやって対応すればいいでしょうか。

直近の相場状況を確認したり、他のインジケーターを組み合わせたり、判断の仕方は人それぞれです。

ですが、今は、

  • トレンド相場なのか
  • レンジ相場なのか
  • そもそもどの相場か判断つかないのか

この判断を行うことが重要です。

試しにトレンドの発生を把握する目安として、移動平均線の75SMAを適用してみました。

移動平均線については、以前の記事でもご紹介しているので、ぜひご参考ください!

移動平均線 すぐに使える!FX初心者のための移動平均線実践講座!

 

75SMAよりローソク足が上にあれば上昇、下にあれば下落トレンドと考えます。

そうすると、

ストキャスティクス6

全ての売りエントリーを回避することができますね!

こうやって、複数のインジケーターを組み合わせることでも無駄なエントリー、無駄な損失を回避できるようになります。

・・・・ん?

でも、75SMAの上が上昇トレンド、下が下落トレンドって考えたらレンジ相場の判断ができないよ!って考えた方もいると思います。

じゃあどうレンジ相場を見極めようって考えたときは、さっき75SMAを適用したように、別のインジケーターと組み合わせてみたり、相場の高値、安値の反発ポイントを確認してみたりすると、新たなルールの発見があるかもしれません^^

色々と試してみましょう!!

今回は75SMA付近でしばらくローソク足が推移していた場合を、レンジ相場だと判断してみます。

そうすると・・・

ストキャスティクス7

このように判断できそうですね。

もちろん判断方法は様々で、これは1つの例ですが、ストキャスティクスがレンジ相場に強いテクニカル指標であれば、レンジ相場でトレードできるようにすれば、効率よく利益が残せるようになると思います。

また、インジケーターの使い方は様々ですので、ストキャスティクスを売られすぎ、買われすぎという考え方以外で、順張りトレードの指標として使用するトレーダーもいらっしゃいます。

ストキャスティクス:まとめ

今回はストキャスティクスについてご紹介いたしましたが、インジケーターについて学習するのは面白いですね!

この記事を読んで「もっとFXの学習してみたい!」、「FXで勝っている人はどんな風にインジケーターを使っているのか」など、FXへの興味が広がった方や、新しいロジックを学んでみたいと思われた方は、ぜひ他の記事も読んでみてくださいね!

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